บิชอปลีโอดวินเขียนว่าสตีเฟนรวบรวมอัฐิของนักบุญจำนวนหนึ่งใน "เซซารี" ระหว่างการรณรงค์ในคาบสมุทรบอลข่าน รวมทั้งนักบุญจอร์จและนักบุญนิโคลัสเขาบริจาคเงินเหล่านี้ให้กับมหาวิหารใหม่ที่มีทางเดินสามทางซึ่งอุทิศให้กับพระแม่มารีในเซเกสเฟเฮร์วาร์ ซึ่งเขาได้ตั้งโบสถ์บทที่หนึ่งและเมืองหลวงใหม่ของเขาด้วยการตัดสินใจของเขาได้รับอิทธิพลจากการเปิดเส้นทางแสวงบุญใหม่ในปี ค.ศ. 1018 หรือ 1019 ซึ่งตัดผ่านเมืองหลวงเก่าของเขาอย่างเอสเตอร์กอมเส้นทางใหม่เชื่อมต่อยุโรปตะวันตกและดินแดนศักดิ์สิทธิ์ผ่านฮังการีสตีเฟ่นมักพบผู้แสวงบุญซึ่งมีส่วนทำให้ชื่อเสียงของเขากระจายไปทั่วยุโรปตัวอย่างเช่น เจ้าอาวาสโอดิโลแห่งคลูนี เขียนจดหมายถึงสตีเฟนว่า "บรรดาผู้ที่กลับมาจากศาลเจ้าแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา" เป็นพยานถึงความปรารถนาของกษัตริย์ "ต่อเกียรติยศของศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ของเรา"สตีเฟนยังได้จัดตั้งหอพักสี่แห่งสำหรับผู้แสวงบุญในกรุงคอนสแตนติโนเปิล เยรูซาเล็ม ราเวนนา และโรมนอกจากผู้แสวงบุญแล้ว พ่อค้ายังใช้เส้นทางที่ปลอดภัยข้ามฮังการีเมื่อเดินทางระหว่างคอนสแตนติโนเปิลและยุโรปตะวันตกตำนานของ Stephen กล่าวถึง Pechenegs ผู้มั่งคั่ง 60 คนที่เดินทางไปฮังการี แต่ถูกโจมตีโดยเจ้าหน้าที่รักษาชายแดนของฮังการีกษัตริย์ตัดสินประหารชีวิตทหารเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการรักษาความสงบภายใน