Episcopul Leodvin a scris că Ștefan a strâns moaște ale mai multor sfinți în „Cezares” în timpul campaniei sale în Balcani, inclusiv Sfântul Gheorghe și Sfântul Nicolae.Le-a donat noii sale bazilici cu trei nave închinate Sfintei Fecioare din Székesfehérvár, unde a înființat și un capitol de catedrală și noua sa capitală.Decizia sa a fost influențată de deschiderea, în 1018 sau 1019, a unui nou traseu de pelerinaj care a ocolit vechea sa capitală, Esztergom.Noua rută lega Europa de Vest și Țara Sfântă prin Ungaria.Stephen i-a întâlnit adesea pe pelerini, contribuind la răspândirea faimei sale în toată Europa.Starețul Odilo de Cluny, de exemplu, a scris într-o scrisoare către Ștefan că „cei care s-au întors de la sanctuarul Domnului nostru” mărturisesc despre pasiunea regelui „față de cinstea religiei noastre divine”.Ștefan a înființat și patru cămine pentru pelerini la Constantinopol, Ierusalim, Ravenna și Roma.Pe lângă pelerini, comercianții foloseau adesea ruta sigură prin Ungaria atunci când călătoreau între Constantinopol și Europa de Vest.Legendele lui Ștefan se referă la 60 de pecenegi bogați care au călătorit în Ungaria, dar au fost atacați de grănicerii maghiari.Regele și-a condamnat soldații la moarte pentru a-și demonstra hotărârea de a păstra pacea internă.