Biskup Leodvin napisał, że Stephen zebrał relikwie wielu świętych w „Cesarach” podczas swojej kampanii na Bałkanach, w tym św. Jerzego i św. Mikołaja.Podarował je swojej nowej trójnawowej bazylice pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Székesfehérvár, gdzie założył także kapitułę katedralną i swoją nową stolicę.Na jego decyzję wpłynęło otwarcie w 1018 lub 1019 roku nowego szlaku pielgrzymkowego, który omijał jego starą stolicę, Ostrzygom.Nowa trasa łączyła Europę Zachodnią i Ziemię Świętą przez Węgry.Szczepan często spotykał się z pielgrzymami, przyczyniając się do szerzenia jego sławy w całej Europie.Na przykład opat Odilo z Cluny napisał w liście do Stefana, że ​​„ci, którzy powrócili z sanktuarium naszego Pana”, świadczą o pasji króla „ku czci naszej boskiej religii”.Szczepan założył także cztery schroniska dla pielgrzymów w Konstantynopolu, Jerozolimie, Rawennie i Rzymie.Oprócz pielgrzymów kupcy często korzystali z bezpiecznej trasy przez Węgry, podróżując między Konstantynopolem a Europą Zachodnią.Legendy Stefana odnoszą się do 60 bogatych Pieczyngów, którzy udali się na Węgry, ale zostali zaatakowani przez węgierską straż graniczną.Król skazał swoich żołnierzy na śmierć, aby zademonstrować swoją determinację w utrzymaniu pokoju wewnętrznego.