הבישוף לאודווין כתב שסטיבן אסף שרידים של מספר קדושים ב"Cesaries" במהלך הקמפיין שלו בבלקן, כולל סנט ג'ורג' וסנט ניקולס.הוא תרם אותם לבזיליקה החדשה שלו בעלת משולש ספינות המוקדשת לבתולה הקדושה ב-Székesfehérvár, שם גם הקים פרק קתדרלה ובירתו החדשה.החלטתו הושפעה מפתיחתו, ב-1018 או 1019, של נתיב עלייה לרגל חדש שעקף את בירתו הישנה, ​​אסטרגום.המסלול החדש חיבר את מערב אירופה וארץ הקודש דרך הונגריה.סטיבן פגש לעתים קרובות את עולי הרגל, ותרם להפצת תהילתו ברחבי אירופה.אב המנזר אודילו מקלוני, למשל, כתב במכתב לסטיבן כי "אלה שחזרו ממקדשו של אדוננו" מעידים על תשוקתו של המלך "לכבוד דתנו האלוהית".סטפן גם הקים ארבע אכסניות לצליינים בקונסטנטינופול, ירושלים, רוונה ורומא.בנוסף לעולי רגל, סוחרים השתמשו לעתים קרובות בנתיב הבטוח על פני הונגריה כאשר נסעו בין קונסטנטינופול למערב אירופה.האגדות של סטפן מתייחסות ל-60 פצ'נגים עשירים שנסעו להונגריה, אך הותקפו על ידי משמר הגבול ההונגרי.המלך גזר עונש מוות על חייליו כדי להפגין את נחישותו לשמור על שלום פנימי.