הרומאים החלו בפשיטות הצבאיות שלהם באגן הקרפטים בשנת 156 לפני הספירה כאשר תקפו את הסקורדיסקי שחיו באזור הטרנסדנובי.בשנת 119 לפני הספירה, הם צעדו נגד סישיה (היום סיסק בקרואטיה) וחיזקו את שלטונם על מחוז איליריקום העתידי מדרום לאגן הקרפטים.בשנת 88 לפנה"ס, הרומאים ניצחו את הסקורדיסקי ששלטונם הודח בחזרה לחלקים המזרחיים של סורמיה, בעוד שהפאנונים עברו לחלקים הצפוניים של טרנסדנוביה.^[1] התקופה שבין 15 לפנה"ס ל-9 לספירה התאפיינה בהתקוממויות המתמשכות של הפאנונים נגד הכוח המתהווה של האימפריה הרומית.האימפריה הרומית הכניעה את הפאנונים, הדאקים , הקלטים ועמים אחרים בשטח זה.השטח ממערב לדנובה נכבש על ידי האימפריה הרומית בין השנים 35 ל-9 לפני הספירה, והפך למחוז של האימפריה הרומית תחת השם פאנוניה.החלקים המזרחיים ביותר של הונגריה של ימינו אורגנו מאוחר יותר (106 לספירה) כפרובינציה הרומית דאקיה (נמשך עד 271).השטח שבין הדנובה לנהר הטיסה היה מיושב על ידי האיזיג'ים הסרמטיים בין המאות ה-1 ל-4 לספירה, או אפילו קודם לכן (השרידים המוקדמים ביותר תוארכו ל-80 לפנה"ס).הקיסר הרומי טראיאנוס איפשר רשמית ליאזיגים להתיישב שם כחברים.השטח שנותר היה בידיים תראקיות (דאקיות).בנוסף, הוונדלים התיישבו בטיסה העליון במחצית השנייה של המאה ה-2 לספירה.ארבע מאות שנות השלטון הרומי יצרו ציוויליזציה מתקדמת ופורחת.רבות מהערים החשובות של הונגריה של היום נוסדו בתקופה זו, כמו אקווינקום (בודפשט), סופיאנה (פקס), אראבונה (ג'ור), סולבה (אסטרגום), סוואריה (שמבתי) וסקרבנטיה (סופרון).הנצרות התפשטה בפאנוניה במאה ה-4, כאשר היא הפכה לדת הרשמית של האימפריה.