Piispa Leodvin kirjoitti, että Stephen keräsi "Cesaries" -sankariin pyhäinjäännöksiä kampanjansa aikana Balkanilla, mukaan lukien Pyhä Yrjö ja Pyhä Nikolaus.Hän lahjoitti ne uudelle, Pyhälle Neitsyelle omistetulle kolmilaipaiselle basilikalleen Székesfehérvárissa, johon hän myös perusti katedraalikapulinnan ja uuden pääkaupunkinsa.Hänen päätökseensä vaikutti se, että vuonna 1018 tai 1019 avattiin uusi pyhiinvaellusreitti, joka ohitti hänen vanhan pääkaupunkinsa Esztergomin.Uusi reitti yhdisti Länsi-Euroopan ja Pyhän maan Unkarin kautta.Stephen tapasi usein pyhiinvaeltajia, mikä myötävaikutti hänen maineensa leviämiseen kaikkialla Euroopassa.Esimerkiksi Clunyn apotti Odilo kirjoitti Stephenille lähettämässään kirjeessä, että "ne, jotka ovat palanneet Herramme pyhäköstä", todistavat kuninkaan intohimosta "jumalallisen uskontomme kunniaa kohtaan".Stefanos perusti myös neljä pyhiinvaeltajien hostellia Konstantinopoliin, Jerusalemiin, Ravennaan ja Roomaan.Pyhiinvaeltajien lisäksi kauppiaat käyttivät usein turvallista reittiä Unkarin halki matkustaessaan Konstantinopolin ja Länsi-Euroopan välillä.Stephenin legendat viittaavat 60 varakkaaseen petenegiin, jotka matkustivat Unkariin, mutta joutuivat Unkarin rajavartioiden kimppuun.Kuningas tuomitsi sotilaansa kuolemaan osoittaakseen päättäväisyyttään säilyttää sisäinen rauha.