Biskup Leodvin napsal, že Stephen během svého tažení na Balkán shromáždil ostatky řady svatých v „Cesaries“, včetně svatého Jiří a svatého Mikuláše.Daroval je své nové trojlodní bazilice zasvěcené Panně Marii v Székesfehérváru, kde také zřídil katedrální kapitulu a své nové hlavní město.Jeho rozhodnutí bylo ovlivněno otevřením nové poutní cesty v roce 1018 nebo 1019, která obcházela jeho staré hlavní město Esztergom.Nová trasa spojovala západní Evropu a Svatou zemi přes Maďarsko.Štěpán se často setkával s poutníky, což přispělo k rozšíření jeho slávy po celé Evropě.Opat Odilo z Cluny například v dopise Štěpánovi napsal, že „ti, kteří se vrátili ze svatyně našeho Pána“, svědčí o králově vášni „ke cti našeho božského náboženství“.Štěpán také založil čtyři ubytovny pro poutníky v Konstantinopoli, Jeruzalémě, Ravenně a Římě.Bezpečnou cestu napříč Maďarskem při cestách mezi Konstantinopolí a západní Evropou často využívali kromě poutníků i obchodníci.Štěpánské legendy odkazují na 60 bohatých Pečeněhů, kteří cestovali do Maďarska, ale byli napadeni maďarskými pohraničníky.Král odsoudil své vojáky k smrti, aby demonstroval své odhodlání zachovat vnitřní mír.