L'évêque Leodvin a écrit qu'Étienne avait recueilli les reliques d'un certain nombre de saints à "Césaires" lors de sa campagne dans les Balkans, dont Saint George et Saint Nicolas.Il en fit don à sa nouvelle basilique à trois nefs dédiée à la Sainte Vierge à Székesfehérvár, où il installa également un chapitre cathédral et son nouveau chapiteau.Sa décision fut influencée par l'ouverture, en 1018 ou 1019, d'une nouvelle route de pèlerinage qui contournait son ancienne capitale, Esztergom.La nouvelle route reliait l'Europe occidentale et la Terre Sainte à travers la Hongrie.Stephen a souvent rencontré les pèlerins, contribuant à la propagation de sa renommée dans toute l'Europe.L'abbé Odilon de Cluny, par exemple, écrit dans une lettre à Étienne que "ceux qui sont revenus du sanctuaire de Notre-Seigneur" témoignent de la passion du roi "vers l'honneur de notre religion divine".Stephen a également créé quatre auberges pour les pèlerins à Constantinople, Jérusalem, Ravenne et Rome.En plus des pèlerins, les marchands empruntaient souvent la route sûre à travers la Hongrie lorsqu'ils voyageaient entre Constantinople et l'Europe occidentale.Les légendes de Stephen font référence à 60 riches Pechenegs qui se sont rendus en Hongrie, mais ont été attaqués par des gardes-frontières hongrois.Le roi a condamné à mort ses soldats afin de montrer sa détermination à préserver la paix intérieure.