Οι Ρωμαίοι ξεκίνησαν τις στρατιωτικές τους επιδρομές στη λεκάνη των Καρπαθίων το 156 π.Χ., όταν επιτέθηκαν στους Σκορδίσκους που ζούσαν στην περιοχή της Υπερδουνάβιας.Το 119 π.Χ., βάδισαν εναντίον της Σίσκιας (σήμερα Σισάκ στην Κροατία) και ενίσχυσαν την κυριαρχία τους στη μελλοντική επαρχία Ιλλυρικού νότια της λεκάνης των Καρπαθίων.Το 88 π.Χ., οι Ρωμαίοι νίκησαν τους Σκορδίσκους των οποίων η κυριαρχία απομακρύνθηκε στα ανατολικά μέρη της Συρμίας, ενώ οι Παννόνιοι μετακινήθηκαν στα βόρεια μέρη της Υπερδουνάβιας.^[1] Η περίοδος μεταξύ 15 π.Χ. και 9 μ.Χ. χαρακτηρίστηκε από τις συνεχείς εξεγέρσεις των Παννονίων ενάντια στην αναδυόμενη δύναμη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία υπέταξε τους Παννόνιους, τους Δάκες , τους Κέλτες και άλλους λαούς σε αυτό το έδαφος.Η περιοχή δυτικά του Δούναβη κατακτήθηκε από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταξύ 35 και 9 π.Χ., και έγινε επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με το όνομα Παννονία.Τα ανατολικότερα μέρη της σημερινής Ουγγαρίας οργανώθηκαν αργότερα (106 μ.Χ.) ως ρωμαϊκή επαρχία της Δακίας (διάρκεια έως το 271).Η περιοχή μεταξύ του Δούναβη και της Τίσας κατοικήθηκε από τους Σαρμάτες Ιαζύγες μεταξύ του 1ου και 4ου αιώνα Κ.Χ., ή και νωρίτερα (τα παλαιότερα λείψανα χρονολογήθηκαν στο 80 π.Χ.).Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Τραϊανός επέτρεψε επίσημα στους Ιαζύγες να εγκατασταθούν εκεί ως συμμάχοι.Η υπόλοιπη επικράτεια βρισκόταν σε Θρακικά (Δακικά) χέρια.Επιπλέον, οι Βάνδαλοι εγκαταστάθηκαν στην άνω Τίσα στο 2ο μισό του 2ου αιώνα μ.Χ.Οι τέσσερις αιώνες της ρωμαϊκής κυριαρχίας δημιούργησαν έναν προηγμένο και ακμάζοντα πολιτισμό.Πολλές από τις σημαντικές πόλεις της σημερινής Ουγγαρίας ιδρύθηκαν αυτήν την περίοδο, όπως το Aquincum (Βουδαπέστη), η Sopianae (Pécs), η Arrabona (Győr), η Solva (Esztergom), η Savaria (Szombathely) και η Scarbantia (Sopron).Ο Χριστιανισμός εξαπλώθηκε στην Παννονία τον 4ο αιώνα, όταν έγινε η επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας.