Bischof Leodvin schrieb, dass Stephan während seines Feldzugs auf dem Balkan in „Cesaries“ Reliquien einer Reihe von Heiligen sammelte, darunter den Heiligen Georg und den Heiligen Nikolaus.Er schenkte sie seiner neuen dreischiffigen Basilika, die der Heiligen Jungfrau in Székesfehérvár gewidmet war, wo er auch ein Domkapitel und seine neue Hauptstadt gründete.Seine Entscheidung wurde durch die Eröffnung eines neuen Pilgerwegs im Jahr 1018 oder 1019 beeinflusst, der an seiner alten Hauptstadt Esztergom vorbeiführte.Die neue Route verband Westeuropa und das Heilige Land über Ungarn.Stephan traf die Pilger oft und trug so zur Verbreitung seines Ruhmes in ganz Europa bei.Abt Odilo von Cluny beispielsweise schrieb in einem Brief an Stephanus, dass „diejenigen, die vom Heiligtum unseres Herrn zurückgekehrt sind“, die Leidenschaft des Königs „für die Ehre unserer göttlichen Religion“ bezeugen.Stephan gründete außerdem vier Pilgerherbergen in Konstantinopel, Jerusalem, Ravenna und Rom.Neben Pilgern nutzten auch Kaufleute häufig den sicheren Weg durch Ungarn, wenn sie zwischen Konstantinopel und Westeuropa reisten.Stephans Legenden beziehen sich auf 60 wohlhabende Petschenegen, die nach Ungarn reisten, aber von ungarischen Grenzsoldaten angegriffen wurden.Der König verurteilte seine Soldaten zum Tode, um seine Entschlossenheit zu demonstrieren, den inneren Frieden zu bewahren.