Епископ Леодвин пише, че Стефан събрал мощи на редица светци в "Цезариите" по време на кампанията си на Балканите, включително Свети Георги и Свети Никола.Той ги дарява на новата си трикорабна базилика, посветена на Света Богородица в Секешфехервар, където също създава катедрален капитул и новата си столица.Решението му е повлияно от откриването през 1018 или 1019 г. на нов поклоннически маршрут, който заобикаля старата му столица Естергом.Новият маршрут свързва Западна Европа и Светите земи през Унгария.Стефан често се среща с поклонниците, което допринася за разпространението на славата му в цяла Европа.Абат Одило от Клюни, например, пише в писмо до Стефан, че „тези, които са се завърнали от светилището на нашия Господ“ свидетелстват за страстта на краля „към честта на нашата божествена религия“.Стефан също създаде четири общежития за поклонници в Константинопол, Йерусалим, Равена и Рим.В допълнение към поклонниците, търговците често използваха безопасния маршрут през Унгария, когато пътуваха между Константинопол и Западна Европа.Легендите за Стефан се отнасят за 60 богати печенеги, които пътували до Унгария, но били нападнати от унгарски граничари.Кралят осъжда войниците си на смърт, за да демонстрира решимостта си да запази вътрешния мир.