Isinulat ni Bishop Leodvin na si Stephen ay nangolekta ng mga labi ng ilang mga santo sa "Cesaries" sa panahon ng kanyang kampanya sa Balkans, kasama sina Saint George at Saint Nicholas.Ibinigay niya ang mga ito sa kanyang bagong triple-naved basilica na nakatuon sa Banal na Birhen sa Székesfehérvár, kung saan nagtayo rin siya ng isang katedral na kabanata at ang kanyang bagong kabisera.Ang kanyang desisyon ay naimpluwensyahan ng pagbubukas, noong 1018 o 1019, ng isang bagong ruta ng peregrinasyon na lumampas sa kanyang lumang kabisera, ang Esztergom.Ang bagong ruta ay nag-uugnay sa Kanlurang Europa at sa Banal na Lupain sa pamamagitan ng Hungary.Madalas na nakilala ni Stephen ang mga peregrino, na nag-aambag sa pagkalat ng kanyang katanyagan sa buong Europa.Si Abbot Odilo ng Cluny, halimbawa, ay sumulat sa isang liham kay Stephen na "ang mga bumalik mula sa dambana ng ating Panginoon" ay nagpapatotoo sa pagnanasa ng hari "tungo sa karangalan ng ating banal na relihiyon".Nagtatag din si Stephen ng apat na hostel para sa mga peregrino sa Constantinople, Jerusalem, Ravenna at Roma.Bilang karagdagan sa mga peregrino, madalas na ginagamit ng mga mangangalakal ang ligtas na ruta sa buong Hungary kapag naglalakbay sa pagitan ng Constantinople at Kanlurang Europa.Ang mga alamat ni Stephen ay tumutukoy sa 60 mayayamang Pecheneg na naglakbay sa Hungary, ngunit inatake ng mga guwardiya sa hangganan ng Hungary.Hinatulan ng hari ang kanyang mga sundalo ng kamatayan upang ipakita ang kanyang determinasyon na mapanatili ang panloob na kapayapaan.