Ang maagang kasaysayan ng mga estado ng Shan ay nababalot ng alamat.Karamihan sa mga estado ay nag-claim na itinatag sa isang naunang estado na may Sanskrit na pangalan na Shen/Sen.Ang mga salaysay ng Tai Yai ay karaniwang nagsisimula sa kuwento ng dalawang magkapatid, sina Khun Lung at Khun Lai, na bumaba mula sa langit noong ika-6 na siglo at nakarating sa Hsenwi, kung saan ang lokal na populasyon ay pinuri sila bilang mga hari.^[30] Ang Shan, etnikong mga mamamayang Tai , ay naninirahan sa Shan Hills at iba pang bahagi ng hilagang modernong-araw na Burma noong ika-10 siglo CE.Ang kaharian ng Shan ng Mong Mao (Muang Mao) ay umiral sa Yunnan noong ika-10 siglo CE ngunit naging isang estadong basal ng Burmese noong panahon ng paghahari ni Haring Anawrahta ng Pagan (1044–1077).^[31]Ang unang pangunahing Estado ng Shan noong panahong iyon ay itinatag noong 1215 sa Mogaung, na sinundan ng Mone noong 1223. Ito ay bahagi ng mas malaking paglipat ng Tai na nagtatag ng Kaharian ng Ahom noong 1229 at ang Kaharian ng Sukhothai noong 1253. ^[32] Ang mga Shan, kabilang ang isang bagong migrasyon na bumaba kasama ng mga Mongol, mabilis na nangibabaw sa isang lugar mula sa hilagang Chin State at sa hilagang-kanlurang Rehiyon ng Sagaing hanggang sa kasalukuyang Shan Hills.Ang bagong itinatag na Shan States ay mga multi-ethnic na estado na kinabibilangan ng malaking bilang ng iba pang etnikong minorya tulad ng Chin, Palaung, Pa-O, Kachin, Akha, Lahu, Wa at Burmans.Ang pinakamakapangyarihang estado ng Shan ay ang Mohnyin (Mong Yang) at Mogaung (Mong Kawng) sa kasalukuyang estado ng Kachin, na sinusundan ng Theinni (Hsenwi), Thibaw (Hsipaw), Momeik (Mong Mit) at Kyaingtong (Keng Tung) sa kasalukuyan- araw sa hilagang Shan State.^[33]