Biskop Leodvin skrev att Stephen samlade reliker av ett antal helgon i "Cesaries" under sin kampanj på Balkan, inklusive Saint George och Saint Nicholas.Han donerade dem till sin nya treskeppiga basilika tillägnad den heliga jungfrun i Székesfehérvár, där han också inrättade ett katedralkapitel och sin nya huvudstad.Hans beslut påverkades av öppnandet, 1018 eller 1019, av en ny pilgrimsled som gick förbi hans gamla huvudstad, Esztergom.Den nya rutten förband Västeuropa och det heliga landet genom Ungern.Stephen träffade ofta pilgrimerna och bidrog till att sprida hans berömmelse över hela Europa.Abbot Odilo av Cluny skrev till exempel i ett brev till Stephen att "de som har återvänt från vår Herres helgedom" vittnar om kungens passion "för vår gudomliga religions ära".Stephen etablerade också fyra vandrarhem för pilgrimer i Konstantinopel, Jerusalem, Ravenna och Rom.Förutom pilgrimer använde köpmän ofta den säkra vägen över Ungern när de reste mellan Konstantinopel och Västeuropa.Stephens legender hänvisar till 60 rika Pechenegs som reste till Ungern, men attackerades av ungerska gränsvakter.Kungen dömde sina soldater till döden för att visa sin beslutsamhet att bevara den inre freden.