Bishop Leodvin menulis bahawa Stephen mengumpul peninggalan beberapa orang kudus dalam "Cesaries" semasa kempennya di Balkan, termasuk Saint George dan Saint Nicholas.Dia mendermakannya kepada basilika tiga naved barunya yang didedikasikan untuk Perawan Suci di Székesfehérvár, di mana dia juga menubuhkan sebuah bab katedral dan ibu kota baharunya.Keputusannya dipengaruhi oleh pembukaan, pada 1018 atau 1019, laluan haji baharu yang memintas ibu kota lamanya, Esztergom.Laluan baharu itu menghubungkan Eropah Barat dan Tanah Suci melalui Hungary.Stephen sering bertemu jemaah haji, menyumbang kepada penyebaran kemasyhurannya di seluruh Eropah.Abbot Odilo dari Cluny, misalnya, menulis dalam surat kepada Stephen bahawa "mereka yang telah kembali dari kuil Tuhan kita" memberi kesaksian tentang semangat raja "terhadap kehormatan agama ilahi kita".Stephen juga menubuhkan empat asrama untuk jemaah haji di Constantinople, Jerusalem, Ravenna dan Rom.Selain jemaah haji, pedagang sering menggunakan laluan selamat merentasi Hungary apabila melakukan perjalanan antara Constantinople dan Eropah Barat.Legenda Stephen merujuk kepada 60 orang Pecheneg kaya yang mengembara ke Hungary, tetapi diserang oleh pengawal sempadan Hungary.Raja menjatuhkan hukuman mati kepada tenteranya untuk menunjukkan keazamannya untuk memelihara keamanan dalam negeri.