Епископ Леодвин је писао да је Стефан током свог похода на Балкан сакупио мошти низа светитеља у „Кесаријама“, укључујући Светог Ђорђа и Светог Николу.Поклонио их је својој новој тробродној базилици посвећеној Пресветој Богородици у Секешфехервару, где је такође поставио каптол катедрале и своју нову престоницу.На његову одлуку утицало је отварање, 1018. или 1019. године, нове ходочасничке руте која је заобилазила његову стару престоницу Естергом.Нова рута је повезивала западну Европу и Свету земљу преко Мађарске.Стефан је често сретао ходочаснике, доприносећи ширењу његове славе широм Европе.Игуман Одило из Клунија је, на пример, написао у писму Стефану да „они који су се вратили из светилишта нашег Господа” сведоче о краљевој страсти „према части наше божанске религије”.Стефан је такође основао четири хостела за ходочаснике у Цариграду, Јерусалиму, Равени и Риму.Поред ходочасника, безбедном рутом преко Мађарске су често користили и трговци када су путовали између Цариграда и Западне Европе.Стефанове легенде говоре о 60 богатих Печенега који су отпутовали у Угарску, али су их напали мађарски граничари.Краљ је своје војнике осудио на смрт како би показао своју одлучност да сачува унутрашњи мир.